成都广发证券开户流程量化交易基金预计欧元继续疲软 对看涨观点不以为然 – 西方财富网

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  成都广发证券开户流程新浪美股12月18日消息,对于那些有关欧元走强的种种说法,一些量化交易员则不以为然。

   Transtrend BV是一家55亿美元的对冲基金,追踪各资产类别的趋势;而AlphaSimplex则是一家量化投资管理公司。二者均表示,他们的交易信号仍然倾向于持有欧元空头期货头寸,而这一趋势在今年大部分时间里一直很受欢迎。

  上述观点与华尔街青睐欧元的谨慎、但不断增加的看成都广发证券开户流程涨观点截然相反。许多策略师预计,明年欧元兑美元和瑞士法郎将走强,兑日元汇率基本保持稳定,理由是欧元区经济可能已经触底。

  然而,上述两支量化基金则表示,目前而言,疲软的欧元是不断给予的礼物。如果它们是正确的,那么在低成都广发证券开户流程波动率持续存在之际,欧元仍然是融资套利交易的良好融资货币对象。而贸易谈判的最新突破则可能通过提振全球风险偏好来支撑上述交易。这两支基金均通过分析外汇汇率的模式,来决定做多还是做空货币。

  “根据我们的趋势模型,对欧元最合适的敞口是做空,”总部设在马萨诸塞州剑桥的AlphaSimplex首席投资官Alex Healy在一封电子邮件中说。他说,欧元是该基金11月“最赚钱的外汇交易”。

  受贸易局势和英国退脱欧不确定性影响,今年欧元兑大多数主要货币均走弱。该地区大量的负收益率债务也是原因之一。继去年下跌4.5%之后,欧元兑美元在2019年下跌了2.8%。

   AlphaSimplex旗下16亿美元的基金ASG Managed Futures Strategy Fund今年绝大部分时间都做空欧元。该基金交易各资产类别的期货和远期,包括约17种货币兑美元交易。据Healy称,该基金截至上个月底持有27%的欧元空头敞口。这意味着该头寸的名义价值是这支基金净资产价值的27%。据该公司称,该基金今年截至12月13日的回报率为8.72%。

  关键考量因素

  对于Transtrend的Andre Honig而言,确定汇率趋势的量化分析的主要考量因素是汇率数据,而不是宏观经济因素。他说,后者最终会被汇率消化。

  总部位于荷兰鹿特丹的Transtrend旗下Diversified Trend Program在大约600个不同市场中交易期货和远期。该基金执行董事Honig表示,其做空欧元兑大多数主要和新兴市场货币,包括日元、美元、印度卢比和墨西哥比索。

  他说,今年以来,这支自动交易基金在各个时间点上“更多的是做空欧元,而不是做多”,其平均持仓时间从几周到几个月不等。今年截至周一,Transtrend的Diversified Trend Program上涨3.4%。